Back Testing Opsies Strategieë Sagteware

Institusionele-klas data bestuur / back testing / strategie ontplooiing oplossing: - aandele, opsies, futures, geldeenhede, mandjies en persoonlike sintetiese instrumente word ondersteun - verskeie lae latency data feeds ondersteun (verwerking spoed in miljoene boodskappe per sekonde op terabyte van data) - C en based strategie back testing en optimalisering - verskeie makelaars uitvoering ondersteun, handel seine omskep in FIX bestellings QuantFACTORY - Institusionele-klas data bestuur / back testing / strategie ontplooiing oplossing: - QuantDEVELOPER - raamwerk en IDE vir handel strategieë ontwikkeling, ontfouting, back testing en optimalisering, beskikbaar as 'n Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - dit moontlik maak om 'n historiese datapakhuis te bestuur en te vang real-time of ultra lae data latency mark van verskaffers en handel - QuantENGINE - dit moontlik maak om te sit en uit te voer compileerde strategieë - multi-bate, multi - tydperk lae latency data, verskeie makelaars ondersteun Institusionele-klas data bestuur / back testing / strategie ontplooiing oplossing: - OpenQuant - C en Visual portefeulje vlak stelsel back testing en handel, multi-bate, intraday vlak toets, optimalisering, WfA ens verskeie makelaars en data voed ondersteun - QuantTrader - produksie handelsomgewing - QuantBase - gesentraliseerde data bestuur - QuantRouter - data en orde routing Institusionele-klas data bestuur / back testing / strategie ontplooiing oplossing: - multi-bate oplossing, verskeie data feeds ondersteun, databasis ondersteun enige tipe RDBMS die verskaffing van 'n JDBC koppelvlak, bv Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL ens - kan kliënte IO hul strategie te gebruik om script in óf Java, Ruby of Python, of hulle kan hul eie strategie IDE gebruik - verskeie makelaars uitvoering ondersteun, handel seine omskep in FIX bestellings Institutional - klas databestuur / back testing / strategie ontplooiing oplossing: - multi-bate oplossing (forex, opsies, futures, voorrade, ETF, kommoditeite, sintetiese instrumente en persoonlike afgeleide versprei ens), verskeie data feeds ondersteun - raamwerk vir ontwikkeling handel strategieë, ontfouting , back testing en optimalisering - verskeie makelaars uitvoering ondersteun, handel seine omskep in FIX bestellings (IB, JPMorgan, FXCM ens) Toegewyde sagteware platform geïntegreer met Tradestations data vir back testing en motor-beurs: - daaglikse intraday data (Amerikaanse aandele vir 43years, futures vir 61 jaar) - prakties vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding), ondersteuning vir EasyLanguage programmeertaal - ondersteun Amerikaanse aandele ETF, termynkontrakte, Amerikaanse indekse, Duitse voorrade, Duits indekse, forex - gratis vir TradeStation makelaars kliënte - 249,95 maandelikse vir nie - professionals (net TradeStation sagteware platform, sonder makelaars) - 299,95 maandeliks vir professionele mense (net TradeStation sagteware platform, sonder makelaars) Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - daaglikse ondersteun / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering, kartering, visualisering, persoonlike verslagdoening, multi-threaded ontleding, 3D kartering, WfA ontleding ens - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding) - direkte skakel na eSignal, Interaktiewe Brokers, IQFeed, myTrack, Fast Track, QP2, TC2000, enige DDE voldoen voer, MS, txtfiles en meer (Yahoo Finansies. ) - N eenmalige fooi 279 vir Standard uitgawe of 339 vir Professionele uitgawe Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - portefeulje vlak stelsel back testing en handel, multi-bate, intraday vlak toets, optimalisering, visualisering ens - laat R integrasie, Auto-beurs in Perl script taal met al onderliggende funksies geskryf in inheemse C, wat voorberei is vir die bediener mede-plek - moedertaal FXCM en Interaktiewe Brokers ondersteuning - gratis FXCM ondersteuning, 100 per maand vir IB platform, kontak Salesseertrading vir ander opsies Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - ondersteun daaglikse / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding), C script - sagteware uitbreidings ondersteun - data feeds hantering, strategie uitvoering ens - 799 per lisensie, 150 jaarlikse fooi nadat Toegewyde sagteware platform vir back testing, optimalisering, prestasie toeskrywing en analytics: - Axioma of 3de party data - faktorontleding, risiko modellering, marksiklus ontleding Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding), ondersteun daaglikse / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering - skilpad Edition - back testing enjin, grafieke, verslae, EOD toets - Professional Edition - plus stelsel redakteur, loop vorentoe ontleding, intraday strategieë, multi-threaded toets ens - Pro plus Edition - plus 3D oppervlak kaarte, script ens - Bouwer Edition - IB API, debugger ens - skilpad Edition 990 - Professional Edition 1990 - Pro plus Edition 2990 - Bouwer Edition 3990 Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - daaglikse ondersteun / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering, kartering, visualisering, persoonlike verslagdoening ens - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding) - direkte skakel na Interaktiewe Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM en ander - data van teks lêers, eSignal, Google Finansies, Yahoo Finansies, IQFeed en ander - basiese funksies (EOD funksies) - gratis - gevorderde funksies - huurkontrak van 50 / maand of 995 leeftyd lisensie Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding), daaglikse ondersteun / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering, kartering, visualisering, persoonlike verslagdoening - ondersteun C en Visual Basic - direkte skakel na Interaktiewe Brokers, IQFeed, txtfiles en meer (Yahoo Finansies. ) - Permanente lisensie - 499 - huurkontrak 50 per maand Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - daaglikse ondersteun / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering, kartering, visualisering, persoonlike verslagdoening - tegniese en ook fundamentele seine, multi-bate ondersteuning - 245 vir gevorderde weergawe (gratis dataverskaffers) - 595 vir premium-weergawe (ondersteuning veelvuldige data verskaffers en makelaars) Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - daaglikse ondersteun / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding) - bou-in data vir aandele, termynkontrakte en forex (daaglikse Amerikaanse aandele van 1990, daaglikse termynmark 31 jaar, forex vanaf 1983 ens) - pryse van 45 / maand tot 295 / maand (prys hang af van data beskikbaarheid) Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - gebruik MQL4 taal, hoofsaaklik gebruik om forex mark handel te dryf - ondersteun deur verskeie forex makelaars en data feeds - ondersteun die bestuur van verskeie rekeninge Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - ondersteun daaglikse / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding), ondersteuning vir EasyLanguage programmeertaal - ondersteun verskeie data bronne (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal ens), direkte ondersteuning vir verskeie makelaars (Interaktiewe Brokers ens) - Multicharts 797 per jaar - Multicharts leeftyd 1497 - Multicharts Pro 9900 (Bloomberg Thomson Reuters data voer ens) Web-gebaseerde back testing hulpmiddel om te toets voorraad pluk strategieë: - Amerikaanse voorrade ETF (daagliks) - punt - in-time fundamentele data sedert 1999 - lank / kort strategieë, pryse / grondbeginsels gedryf seine - Designer - 139 / maand - Bestuurder - 199 / maand - volledige funksionaliteit Web-gebaseerde back testing instrument om voorraad pluk strategieë te toets: - Amerikaanse aandele (daagliks) - punt-in-time fundamentele data sedert 1988 - pryse / grondbeginsels gedryf seine - Strategist - 995 / jaar (data sedert 2000, 10 gered portefeuljes) - Bestuurder - 1995 / jaar - (volledige funksies, data sedert 1988, 50 gered portefeuljes) Web gebaseer back testing instrument: - Amerikaanse aandele pryse (daagliks / intraday), sedert 1998, data van QuantQuote - forex data van FXCM - ondersteun Trader Interaktiewe Brokers vir live handel Web-gebaseerde back testing instrument: - Amerikaanse voorrade en ETF pryse (daagliks / intraday), sedert 2002 - fundamentele data van Morningstar (meer as 600 metrieke) - ondersteun Interaktiewe Brokers vir live handel Web-gebaseerde back testing gereedskap: - maklik om te gebruik, batetoewysing strategieë, data sedert 1992 - tydreekse momentum en bewegende gemiddelde strategieë op ETF - eenvoudige momentum en eenvoudige Waarde voorraad-pluk strategieë Web-gebaseerde back testing instrument: - tot 25 jaar data vir 49 Futures en SP500 aandele - toolbox in Python en Matlab - Quantiacs gasheer algoritmiese handel kompetisies met beleggings wissel van 500k tot 1 miljoen Web-gebaseerde back testing instrument om aandele te toets faktor pluk en batetoewysing strategieë: - verskeie aandele faktore met bewese alfa oor mark-cap maatstawwe, verskeie belegging heelal, risikobestuur filters - batetoewysing strategieë backtests, meng batetoewysing en faktor pluk in 'n portefeulje - gratis op SP 100 heelal - 50 / maand of 480 / jaar - breër Amerikaanse beleggingsbank heelalle, die Verenigde Koninkryk EU voorrade, batetoewysing strategieë MATLAB - hoëvlaktaal en interaktiewe omgewing vir statistiese rekenaar - en grafiese: - parallel en GPU rekenaar, back testing en optimalisering, uitgebreide moontlikhede van integrasie ens - prys op aanvraag by hier Gratis sagteware omgewing vir statistiese rekenaar - en grafiese, 'n baie kwantitatiewe verkies om dit te gebruik vir sy uitsonderlike oop argitektuur en buigsaamheid: - effektiewe data hantering en stoor fasiliteit, grafiese fasiliteite vir data-ontleding, maklik uitgebrei via pakkette - aanbevole uitbreidings - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefeulje, portfolioSim, backtest, ens Gratis open source programmeertaal, oop argitektuur, buigbare, maklik uitgebrei via pakkette: - aanbeveel uitbreidings - pandas (Python Data-analise Biblioteek) , pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Biblioteek), Zipline, ultrafinance ens BacktestingXL Pro is 'n add-in vir die bou en toets jou handel strategieë in Microsoft Excel 2010 en 2013: - gebruikers kan VBA gebruik om strategieë te bou vir BacktestingXL Pro, VBA kennis opsioneel, gebruikers kan handel reëls op te rig op 'n sigblad gebruik te maak van standaard pre-gemaak back testing kodes - ondersteun pyramiding, kort / lang posisie beperking, kommissie berekening, gelykheid dop, out-of-geld beheer, koop / verkoop opstel - verskeie prestasie / risiko verslae - 74.95 vir BacktestingXL Pro web-gebaseerde back testing instrument: - maklik om te gebruik, intreevlak-web-gebaseerde back testing instrument om relatiewe sterkte en toets bewegende gemiddelde strategieë op ETF - verskillende tipes strategieë vir gratis, volledige back testing funksionaliteit 34,99 maandelikse FactorWave is maklik om te web-gebaseerde back testing instrument te gebruik vir faktor te belê: - kan die gebruiker verskeie ETF / opsies / Futures / ekwiteit faktore meng met bewese alfa oor mark-cap maatstawwe - gratis - ETF / Stock screener met 5 faktore - 149 / mo - gratis opsie opsies screener, futures strategieë, VIX strategieë-web-gebaseerde instrument - gratis Stock Ratings, Seisoene Ontleding, kaarte Fundamentals - gratis freemium model gratis web-gebaseerde back testing instrument om voorraad pluk strategieë te toets: - Amerikaanse voorrade, data van ValueLine van 1986-2014 - prys en fundamentele data, 1700 aandele, maandelikse korrelig testThere is alle vorme van gereedskap vir back testing lineêre instrumente (soos aandele of aandele indekse). Dit is 'n heel ander storie wanneer dit kom by opsie-strategieë. Die meeste van die instrumente wat gebruik word is maat sagteware nie publiek sigbaar nie. Deel van die rede vir wat lyk na die hoër kompleksiteit wat betrokke is, die stortvloed van data wat jy nodig het (opsie kettings) en die (nie-) beskikbaarheid van historiese geïmpliseer vola data wees. In elk geval, my vraag: Is daar enige goeie, bruikbare instrumente vir back testing opsie-strategieë (of byvoegings vir standaard pakkette of aanlyn-dienste of wat ook al). Let ook info oor die prys en gehalte van die produkte as moontlik. P. s. 'N idee te vang om te gaan met die bogenoemde uitdagings sal 'n instrument wat gebruik Black-Scholes wees - maar met historiese vola data (bv VIX wat publiek sigbaar is). gevra 1 Februarie 11 van die 7:54 Is daar enige outomatiese sagteware vir back testing komplekse opsie versprei, soos krae / yster CONDORS / skoenlappers Byvoorbeeld, wil ek die 10-jarige historiese prestasie van toetrede tot 'n kraag wanneer die 50 dag Mvg kruise backtest bo die 200 dag Mvg en rol die kort oproep wanneer die onderliggende aandeel kruis bo die kort staking. Ek kyk na die ander gereedskap bo en 1) hulle óf didn39t ondersteun die opsie-strategieë ek wil of 2) hulle sou vereis dat ek die hand te voer en die posisies verlaat. Laasgenoemde is net te tydrowend. â € user7587 19 Maart 14 by 23:50 I39ve is die bou van 'n instrument vir back-toets opsie-strategieë by www. getvolatility. Dit sal jou wys historiese pryse en back-getoets Payoffs vir enige opsie strategie. Dit dui ook op geleenthede wat goedkoop of duur vandag na die uitvoer van statistiese analise op historiese data. Dit het historiese geïmpliseerde wisselvalligheid, skeef, en oppervlak kartering uiteengesit. Die historiese data gaan terug oor sewe jaar en sal terug te gaan verder gou. â € realizedvariance 1 Oktober toe 15 17:35 Theres niks fundamenteel verskil tussen opsies en kontant instrumente, sodat jy regtig net 'n back testing platform wat goeie funksie vir gelyktydig back testing verskeie instrumente met dieselfde verwysing tyd het nodig. Im die veronderstelling dat jy op soek na iets halfpad tussen in terme van vlak van sofistikasie en koste wat nodig is om onderhoud. Een so 'n instrument wat opkom is Deltix. antwoord 20 Maart 14 aan 01:12 Anders as back testing aandele of termynkontrakte, back testing multi-been opsie versprei het nie sy unieke uitdagings. Een manier om jou opsies strategieë backtest is om historiese opsie data aflaai (Mark data Express) en gebruik 'n tegniese ontleding Excel plugin (TA-Lib). Jy kan dan 'n Excel spreadsheet outomaties binnegaan / pas jou verspreiding ambagte soos sommige tegniese voorwaardes is getref. 'N beter manier is om 'n outomatiese opsies back testing sagteware, soos (OptionStack) gebruik. Met hierdie hulpmiddel, kan jy reëls outomaties binnegaan en pas jou keuse versprei as marktoestande verander skep. In feite, kan jy jare van komplekse opsie versprei (krae, CONDORS, ens ..) in sekondes backtest. Maar hierdie sagteware is tans in beta en daar blyk te wees 'n teken-up waglys. antwoord 20 Maart 14 aan 04:07 QuantyCarlo (quantycarlo) is 'n werkbank vir evaluering en optimering van opsie handel stelsels. Dit kom in verskeie geure, die mees basiese van wat dit moontlik maak outomatiese opsies back testing. 'N gratis weergawe is beskikbaar met 'n beperkte aantal einde van die dag simbole. Ander inskrywing planne bied meer simbole en intraday data. QuantyCarlo Enterprise Edition ontbloot twee programmering APIs, bied faktoriaal Ontleding, Toegepaste voorspellende modelle (sien www. amazon / Toegepaste-Predictive-modellering-Max-Kuhn / dp / 1461468485), en cluster rekenaar om die optimale parameters vir 'n gegewe strategie doeltreffend te genereer. Dit word ook aangebied as 'n diens aan finansiële instellings deur IOTA Technologies (www. iotatx), die outeur van QuantyCarlo. antwoord 27 Junie toe 15 04:48 Hi QuantifyThis, welkom om Quant. SE asseblief openbaar jou affiliasie, indien enige. â € Bob Jansen 9830 27 Junie 15 by 07:11 Hi Bob. I39m verbind met Iota Technologies. â € QuantifyThis 29 Junie 15 by 03:34 Ek het regtig nie weet dat dit sal werk vir jou of nie, maar OptionsOracle instrument is die moeite werd. Dit is die een van die beste Stock opsies strategie handel analise hulpmiddel verskaf gratis. Die kode is beskikbaar by SourceForgeBacktest Bull Sit versprei, Bear Call versprei, Bull Call versprei, Bear Sit Smeer Bestuur risiko en backtest kernstrategieë: Lank Call, Long Put Kort Sit Leer hoe om opsie stakings deur back-toets en die optimalisering opsies seleksie kies analiseer opsies strategie prestasie en bekragtig handel oor idees met behulp van historiese data Filter strategieë deur wisselvalligheid, Grieke, afstand na gelykbreek, tegniese prestasie en nog baie meer Oscreener kan jy opsie-strategieë backtest met historiese prestasie metrieke vir strategie-analise en optimalisering. Monitor jou strategieë, jou risiko, behalwe skerms en stel kennisgewings van jou Oscreener paneelbord opsie handel gemaak so eenvoudig: a) Kies vertoning parameters van die linker menu b) Gee stop verlies () van agter tester spyskaart c) Toets jou strategie en aanpas baie ander parameters. Optimaliseer jou strategie deur die keuse van die regte trefprys: Die keuse van die regte trefprys wanneer die handel opsies is die kans op sukses kan bepaal vs mislukking in 'n lang termyn. - Hoë out-of-the-geld opsie tref GT lei tot hoë wins vs verlies verhouding GT maar 'n lae waarskynlikheid van 'n suksesvolle handel - laag in-die-geld opsie tref GT lei tot lae wins vs verlies verhouding GT maar 'n hoë waarskynlikheid van 'n suksesvolle handel Oscreener Backtester bied waarskynlikheid statistieke te help handelaars identifiseer optimale strategieë sonder gevaar enige kapitaal. Vir die aktiewe handelaar werk Oscreener met gedefinieerde groepe en al optionable aandele (ETF's en indekse) Oscreener het 'n ryk versameling van screening funksies, waaronder Max risiko, teiken terugkeer, Afstand na gelykbreek, Grieke, geïmpliseer wisselvalligheid en selfs verwante Voorraad tegniese ontleding. Die volgende opsie-strategieë is tans beskikbaar om backtest: backtest Bull Sit Smeer opsie strategie (neutraal te Bullish tendens) backtest Bear Call Smeer opsie strategie (neutraal te lomp tendens) backtest Bull Call Smeer opsie strategie (neutraal te Bullish tendens) backtest Bear Sit Smeer opsie strategie (neutraal te lomp tendens) backtest Lang verkoopopsie strategie (lomp tendens) backtest Long Call opsie strategie (Bullish tendens) backtest Kort verkoopopsie strategie (neutraal te Bullish tendens) Die volgende vertoning parameters word ondersteun vir back testing opsie-strategieë: 1) opsies strategie Screening parameters: a. Spesifiseer individuele aandele of aandele te skep portefeulje of skerm hele opsies mark en backtest jou opsie strategie. b. Opsie Strategie Return (in) ook bekend as die opbrengs op risiko. c. Begroting per strategie of maksimum risiko (in Amerikaanse dollar) d. Verstryking tydperke e. Front Volatiliteit (geïmpliseerde Volatiliteit) f. Grieke - Delta, Gamma, Theta, Vega g Trading volume - Minimum aantal kontrakte verhandel op 'n enkele been van geselekteerde opsies strategie h. Afstand na gelykbreek in by elke opsie strategie i. Equity Daily, weeklikse, maandelikse, kwartaallikse Tegniese Prestasie in j. Equity Tegniese 5,20,50,100 daagse bewegende gemiddelde bo / onder in. 2) Risiko visualisering. Individuele aandele kaarte te visualiseer teiken wins, risiko en afstand na verstryking van elke opsie strategie. Byvoorbeeld Maart Bull Sit Smeer op SHW vroeg in Desember gee wins van 15 op belegging wanneer aandele prys steeds tendens en styg of verander tendens en bly neutraal. Die strategie kan nog steeds in wins selfs al SHW voorraad val 9. (Risiko visualisering vertoon op die monster grafiek) 3) Opsie strategie periodieke opgawes statistieke. Opsies strategie terug toets oor gekies tydperke tot verstryking. (Opsie strategie periodieke opgawes statistieke) 4) Historiese strategie toegang en uitgang punte duidelik sigbaar in 'n multi-kolom formaat. Toegang en uitgang aandele prys, teiken wins / werklike wins in en afstand te gelykbreek, vra / bodprys, Grieke, wisselvalligheid en nog baie meer. Oscreener verbeter sigbaarheid in ambagte en laat handelaars te bestuur risiko meer effectively. On n forum lees ek, iemand het voorgestel 'n strategie soortgelyk aan die een wat ek nagevors in die verlede. Hulle reëls was eenvoudig: verkoop 'n 20pt Bull Sit Smeer op Donderdag in die ure, verval die volgende week Die Kort staking moet ten minste 100 punte van die huidige lokoprys verkoop die vertikale as dit bereik 0.05 Ken 50 van jou portefeulje te hierdie handel. Hierdie strategie berus op die oortuiging dat die SPX beweeg nie meer as 100 punte in 'n 8 dag venster en dat weeklikse vol is duur. As ons kyk na die afgelope 15 jaar, vind ek dit waar is 99,31 van die tyd. Daar is 26 gevalle uit 3752 monsters waar die mark verskuif meer as 100 punte. Verskeie van hulle was tydens die krisis in 2008, 2001, maar die mees onlangse tydperk was in Oktober 2014. Gelukkig vir hierdie strategie, is dit nie plaasgevind het nie op 'n Donderdag so dit het 'n gelukkige slaag. Hier is die reëls vir hierdie strategie: Ek kies 10:00 op Donderdag om die handel te plaas. Let ook daarop dat glip en kommissies word ook in ag geneem word. Ek getoets hierdie strategie van Januarie 2008 tot Desember 2014. Die resultate is belowend. Algehele, hierdie handel presteer baie goed na 2011. Voor 2011, is dit relatief plat. Grootliks omdat, terwyl daar weeklikse verval was, was daar nie genoeg stakings in dié verval te voldoen ambagte vind. Soveel van die tyd wat dit net sit uit die mark, en verhandel die maandelikse verval. Gedurende hierdie tydperk plaasgevind het die ongeluk 2008 en terwyl die strategie het 'n groot drawdown tydens so 'n geval, in die groter prentjie dit het redelik goed. Maar dit is moeilik om gevolgtrekkings gegee gaan sit uit die die mark 75 van die tyd gedurende hierdie tydperk. Vanaf 2011 af, die handel regtig optel stoom. Dit is binne 'n handelsmerk elke week deur hierdie punt. Dit is ook tydens 'n bullopie, sodat die handel as 'n wind op sy rug. Maar jy kan sien die onttrekkings (laer grafiek) is relatief klein. Maar hoekom 100 punte ek dink dit is gekies vir die rede dat die mark byna nooit beweeg dat daar nog baie in daardie tydperk (99,31 onthou). Maar 100 punte vandag (5 skuif) is baie anders as 'n 100 punte in 2009 (8-13 skuif). So ek moet ook kyk na die persentasie beweeg. Ek getoets 4.5, 5, 6 en 7. 4.5 20pt Vertikale Smeer 4.5 vanaf Spot 5 Portefeulje Marge PM vereis 16 die kantlyn as regt doen en 1.6 die kantlyn 'n kontant marge rekening sou. Maar PM marge is veel meer vloeistof as die ander. As die mark daal, is die vereiste marge toegeneem. Die besonderhede van PM margining is baie meer kompleks 8211, maar ter wille van eenvoud en as gevolg van die feit Ek kan die PM marge bereken nie, sal ek neem aan dit is 'n konstante persentasie van Regt marge. Kort Puts I8217m gaan om te fokus op die kort wan sedert die kort oproepe is 'n kleiner deel van die algehele winste. Oproepe is baie goedkoop in vergelyking met die wan, en Karen berig verkoop die helfte van die aantal oproepe na wan. I8217m seker dit dra by tot haar bottom line, maar vir eenvoud, sal Ek hulle laat uit vir nou. Die volgende toon die risikoprofiel vir die SPX 1875 kort gestel is, as van die begin van April .. Dit handel baat 600 indien die SPX sluit bo 1875 in 52 dae. Maar kyk na die P / L in die prys snye jy kan sien hoe vinnig hierdie handel verloor waarde soos die mark daal. As die mark daal -12, sal die handel onder die water wees deur 7.4k. Eintlik is sy erger as wat as dit nie in ag neem enige veranderinge aan Vega as gevolg van die daling. Met PM margining, die waarde op 'n -12 druppel moet groter wees as jou account8217s netto likiditeit wees. So as jy 'n 1M portefeulje, kan jy verkoop 135 kontrakte. Maar as die mark val of wisselvalligheid toeneem, sal jou -12 berekening verhoog en jy sal in 'n close-net status geplaas word. Toets Reëls I8217m nie van plan om te probeer om perfek te herhaal Karen8217s ambagte want dit is onmoontlik 8211, maar eerder te konsentreer op die lewensvatbaarheid van die verkoop van kort wan. Spesifiek: Sell Puts gebruik te maak van 50 van marge Sell Plaas op 2SD Sell Plaas tussen 40-56 dae na verstryking Open 1 handel 'n week. Die ideaal is op 'n groot af dag. Elke handel gebruik 25 van toekenning handel (of 12.5 van marge) Slegs hou 4 oop ambagte op 'n slag Close wan vroeë wanneer hulle bereik 80 van wins Opbrengste word saamgestel. Ek benader PM marge as 30 van Reg-T (2X wat ek hierbo gevind). Onder die ideale situasie, moet ambagte gesluit op 80 wins in ongeveer 4 weke. Kort Puts 8211 geen aanpassings ek eers wil sien hoe sleg kort wan kan wees. As jy aan die slaap op die wiel was en het niks gedoen om jou posisie te beskerm, is jou rekening duidelik gelikwideer word, en vinnig. Let dit is op 50 kantlyn, maar ek het gesien, selfs met behulp van 25 marge by die opstel van die ambagte, sal waarskynlik lei tot 'n marge oproep. Kort Puts 8211 verkoop teen 30 PITM 70 kans het om in OTM is belangrik om Karen8217s strategie (of 30 ITM). Dit maak sin. Omstreeks daardie punt, Gamma begin versnel. Hierdie toets sal net maak die handel by die vra toe ooit die delta van die put is GT 0.30 (a rought benadering tot 30 ITM). Dit is duidelik dat dit alleen dramaties help beskerm die posisie. Daar is 'n hele paar groot druppels (-30-50) maar algehele, die strategie is redelik winsgewend te danke aan die lang nogal tydperk in 2013-2014. Kort Puts 8211 Roll neersit op 30 PITM Maar Karen nie net sluit haar wan, sy rol hulle af, soms verhoog daardie posisies (soos ek dit verstaan) en verkoop meer oproepe om te help om die verlies. Hierdie toets toon die resultate van die rol af in die wan en die plasing van 'n ander 2SD handel op dieselfde verstryking. Dit is interessant om daarop te let dat dit maak sake te vererger. Soos optel pennies in die voorkant van 'n stoomroller. Die aanvanklike 2008-ongeluk verloor 75 van die rekening waarde. Die daaropvolgende druppels is soortgelyk in grootte aan diegene sonder die rolle. Ten slotte Die 2008/2009 data geneem moet word met 'n korrel sout as daar geen weekblaaie om handel te dryf. As die ineenstorting van 2008 gebeur het vandag, ek dink die resultate sal effens beter wees as gevolg van die feit dat jy jou wisselvalligheid risiko oor meer verval kon versprei. Ek was ook verbaas om te sien dat rollende het sake vererger. True, is dit nie Karen8217s strategie. Sy verkoop ook oproepe, maar ek don8217t weet hoe die oproepe kan maak daardie gapings. Berig Karen het 'n wins in 2008, maar ek is nie seker of sy openbaar hoe. I8217m nie seker dat sy as gevolg van die dieselfde reëls of nie. Sy waarskynlik is as gevolg van die tendens en handel minder wan / meer 'n beroep op die pad af. En waarskynlik op kleiner skaal. Vervolg. Dit is aan my uitgewys dat die ouens by TastyTrade nie hul Sunnyside Up strategie handel oor aandele met 'n gemiddelde volume minder as 2m. Ek don8217t hierdie onthou in die video, maar blykbaar is dit algemene kennis vir diegene wat die skou te volg. Dit is die hersiene grafiek by die neem van die volume in ag neem. Die eerste ding om te let is dat die ISRG handel nie ingesluit en die rekening toon 'n wins te maak. Daar is effens minder ambagte, maar oor die algemeen sien ek 'n 93 wen koers (25 oorwinnings oor 27 ambagte). Dat 'n mens groot verlies was NFLX. Hoewel dit die prestasie verwoes op daardie punt, die herstel was redelik vinnig. Die tweede ding om daarop te let is dat hierdie resultate redelik nou ooreenstem met wat TT in hul video segment. Vir glimlag, hier is die 3-jaar prestasie met die onderliggende drumpel tot 50 en die volume op 2M: Dit massiewe daling is nie meer NFLX (sy die druppel net voor), maar GMCR. In plaas van 27 ambagte was daar 73 met 'n oorwinning verhouding van 86, maar 'n hoër gemiddelde opbrengs. Ek don8217t gewoonlik volg TastyTrade. Nie omdat hulle nie 'n goeie inhoud, maar net don8217t ek die tyd het. Maar 'n paar keer hierdie strategie Sunnyside Up gekruis my lessenaar. Ek het aanvanklik kyk na die video beskrywing van die handel. Ek was geïnteresseerd. Dit beskryf 'n verdienste handel wat goeie resultate het egter die onderstebo ingesluit 'n naakte kort oproep. Ek papier verhandel paar ambagte en sien massiewe blowouts (GMCR). Ek het gedink dit is heeltemal te riskant vir my. Dit dan my lessenaar gekruis weer maande later, het ek gedink ek sou 'n paar papier ambagte te volg en ek het 'n mooi groot verlies weer (SPLK hierdie tyd). Maar dit is duidelik my steekproefgrootte was klein en miskien is ek hulle keuse verkeerd. Een ding wat my regtig pla oor die video is dit ontbreek besonderhede. Hulle gee jou parameters en 'n paar statistieke, maar don8217t show jy P / L kurwes of onttrekkings. Oorweging daar is naak kort posisies, vind ek hierdie twyfelagtige. Kom ons toets dit. Die Trade Dit handel behels die aankoop van 'n OTM bul oproep verspreiding en verkoop van 'n naakte oproep wat 84 OTM op die naaste verstryking. Die blote oproep moet in voldoende krediet te bring om te betaal vir die verspreiding. Die vakbond is geplaas reg voor die verdienste aankondiging, en die handel is die volgende dag gesluit. Voorbeeld behulp LULU om die bou te toon. As hulle in die video beskryf, kan verdienste gaan een van drie maniere: op, af of nêrens. Dit handel kan jy 'n weddenskap te plaas op twee van daardie, die opneem van die wisselvalligheid geliefdes, maar laat jou swaar blootgestel op die derde. Die meerderheid van die verdienste het in die mark makers verwagtinge te lê. Die plasing van die blote oproep 84 OTM plekke dit goed buite 1 SD van die verwagte beweeg. Ek don8217t veral soos onverskanste posisies op binêre gebeure soos hierdie, maar dit is 'n lekker opstel. Lekker handel toon die volgende resultate vir die toets van 3 jaar werd ambagte. Hierdie lyk mooi uitslae, maar wel dat hulle don8217t praat oor daardie twee verloor ambagte, of het ek vang hoe hulle die ambagte te ken. Is dit 1 kontrak per handel of tot X van marge per handel. I8217ll neem aan hulle wil min of meer dieselfde bedrag per handel risiko. Aangesien hulle noem baie duur hout, en die marge op hierdie baie hoog is, I8217ll aanvaar om 'n aanvanklike maksimum marge van 20k per handel. Die toets I8217ll probeer om by dieselfde parameters soos TT. Hulle noem dit net werk op duur aandele, maar ek didn8217t vang die drumpel prys, so ek sal begin met 'n minimum onderliggende 100. Ek is ook van plan om die delta gebruik op die kort oproep as 'n plaasvervanger vir die ITM. Nie volmaak nie, maar hoe nader aan verstryking, hoe nader hierdie getalle bymekaar. Dit is die wins en verlies kurwe vir die laaste 3 jaar eindig 30/07 (op die oomblik het ek data tot hierdie datum). Dit is nie-kers opgetel resultate. Dit is eenvoudig die laaste 3 jaar van data van die laaste data punt wat ek het. That8217s n redelik steil afname te danke aan ISRG8217s verdienste. Ek dubbel gekontroleer die resultate in TOS8217s thinkback: Seker genoeg TOS bevestig my resultate. Ook, TOS toon 'n IV rang van rondom 85 vir ISRG op daardie dag. Ek dink deur al die rekeninge, dit is 'n handelsmerk wat goed val binne hul grense. Maar dit blaas weg 3 jaar se winste oornag. As ek die onderliggende prys drumpel tot 50 verander, kry ek die volgende resultate: 'n Veel meer rotsagtige rit, maar ten minste winsgewend te maak. Uit nuuskierigheid, het ek ook by hierdie handel oor die afgelope 5 jaar. Vreemd genoeg, hierdie handel Opstellings was baie moeilik om te vind voor 3 jaar gelede. Daar wasn8217t net genoeg vol bod in die kort oproepe van wat ek kan sien. Slot Ek gee toe dat ek redelik konserwatief as dit kom by handel. Ek hou van verdienste gebeure, maar dit handel maak my senuweeagtig. Eerstens, die opbrengs is nie so groot. Ek hou van 'n 2 terugkeer oornag, maar die handel setup is moeilik om te vind. Tweedens, is daar 'n paar baie groot verliese (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX) dat enige wins wat jy mag hê kan oorweldig. Wanneer 3 jaar van winste kan vernietig word met 1 slegte handel, sowel that8217s net 'n handel setup Ek don8217t regtig wil. Seker slegte ambagte kan gebeur in ander setups en het 'n soortgelyke gevolge, maar dit is oornag. Daar is geen moontlikheid om hierdie handel binne mark ure te bestuur. Hierdie week gaan ons kyk na die implikasies wat geïmpliseer wisselvalligheid het op yster Condor ambagte. Kan die geïmpliseerde wisselvalligheid wees 'n goeie aanduiding van wanneer of waar om 'n handelsmerk te begin met tik, kan kyk na die geïmpliseer wisselvalligheid van die OTM opsies vir die RUT vir die eerste drie maande verval die afgelope 9 jaar: Die voorkant maand is beslis meer wisselvallig as ons sou verwag nie, maar die 2de en 3de maande kyk na mekaar op te spoor nou. Ons kan sien dat die minimum is sowat 15 en die maksimum is in die omgewing van 70. Let daarop dat ek die berekening van die geïmpliseerde wisselvalligheid van die opsie ketting as 'n geweegde-gemiddelde van die OTM option8217s IVS. Hierdie toetse sal deur die volgende IV drempels: 0.10, 0,125, 0,15, 0,175, 0,20, 0,225, 0,25, 0,30, 0,40, 0,5, 0,6, 0,7 Nota soos die grafiek toon, moet ons nie enige ambagte met 'n IV verwag onder 0.10. Die gebruik van hierdie waarde dien as 'n gesonde verstand tjek op die resultate. IVS Groter as die Drempel Die eerste toetslopie gebruik die IV as 'n minimum drempel toetrede tot 'n handel. Vir voorbeelde, handel dryf met 'n minimum IV van 25 sou waarskynlik nie betree 'n handel wanneer hierdie artikel is geskryf (IV is sowat 16). Die boonste ry is die IVS. Die eerste ding om te let is dat ambagte wat 'n IV bo 30 is baie moeilik om te kom deur. Ambagte meer as 30 plaasgevind het minder as 14 keer in die afgelope 10 jaar. Die data toon hierbo vir hierdie hoë vol ambagte is interessant, maar nie getel kan word op as gevolg van die grootte baie lae bevolking. Maar dit is interessant om daarop te let dat daar dalk 'n voordeel vir 'n lae delta ambagte het 'n baie hoë IVS oor hoë delta ambagte. In die algemeen sou ek sê dat daar 'n marginale uitwerking wanneer die gebruik van IV as die enigste toelatingskriteria tot die IV begin om noord van 22.5. Eiendoms staat Modeling Handel Seine Ons gebruik ons ​​eie staat Modeling te help verminder die risiko en betree ambagte wanneer waarskynlikhede is in ons guns. Of jy nuut is tot handels - of 'n gesoute pro, as 'n lid van key2options, sal jy toegang tot ons eie staat Modeling het. Staat Modellering is 'n wiskundige model van berekeninge waarin aandele en indekse in een van agt State geplaas en aangedui as óf lomp of lomp. Staat Modeling is gebaseer op diskrete wiskunde genoem eindige-toestand masjien of eindige toestand outomate. Op enige gegewe tydstip, kan 'n voorraad slegs in een staat, wat die huidige stand genoem. Wanneer 'n toestand is veroorsaak op grond van ons eie aanwysers, sal die voorraad verander of oorgang na 'n ander staat. Die verkeerslig kan wees gedink as 'n eindige toestand model. Dit het 3 lui soos volg: rooi, geel en groen. Dit kan slegs in 'n staat (huidige stand) op 'n slag. Wanneer sekere voorwaardes voldoen word (tyd, voetganger kruis loop knoppie gedruk, ens) die lig verander van een toestand na 'n ander. Soortgelyk aan 'n verkeerslig Key2Options Eiendoms staat Modeling algoritme klassifiseer elke voorraaditem in een van agt lande om aan te dui of 'n voorraad in n bullish of lomp staat. Kwantitatiewe modellering Ons skakel die behoefte om 'n kenner in C, Python of MATLAB rekenaarprogrammering wees. Vir handelaars op soek na emosie uit hul handel, nie verder te kyk. Key2options het algoritmiese handel gebring om die kleinhandel handelaar. Skep 'n verhandeling van plan, dan handel jou plan te weet jy terug getoets jou strategie met jou koop en verkoop seine sowel as jou stel risikobestuur reëls. 4 komponente van Kwantitatiewe Trading Model Strategie identifikasie vind van 'n strategie wat jou risiko beloning profiel wedstryde. Ons het 25 verskillende opsie-strategieë om jou model te toets. Strategie back testing Ons gebruik historiese opsie data om jou handel model backtest. Unlimited kommissie GRATIS Trading vir voorrade en opsies Ons is bly om onbeperkte kommissie vrye handel vir voorrade en opsies aan te bied deur ons vennootskap met Tradier makelaarsloon aan intekenare van die Key2options platform. As 'n lid van Key2Options: Jy kan skep, backtest, optimaliseer en die ontwerp van jou handel planne gebaseer op individuele risiko-beloning verwagtinge. Sodra jy wil handel planne is toegesluit in vir live mark skanderings, sal Key2Options platform die reg aandele, opsies te identifiseer met stakings en verval wat ooreenstem met die handel planne en stuur waarskuwings. Hierdie ambagte kan direk gestuur word aan Tradier vir kommissie gratis handels - of gebruik jou eie makelaar. Tradier, 'n lid van FINRA en SIPC, is 'n onafhanklike filiaal van Trader, Inc. Tradier Inc is 'n wolk-gebaseerde verskaffer van finansiële dienste en makelaars API maatskappy, wat 'n baanbreker platform bied om platform verskaffers, adviseurs, ontwikkelaars en individuele beleggers te dien . DailyWatch - Blog Kommissie Free Trading met Key2Options en Tradier makelaarsloon Groot spronge in rekenkracht is die transformasie van die moderne finansies op 'n manier wat min ooit sou gedink het. Key2Options is 'n institusionele graad sagteware program is ontwerp om beide kleinhandel en professionele handelaars toelaat dat die vermoë om handel strategieë met behulp van historiese voorraad en opsies data backtest sonder enige kennis van rekenaarprogrammering. Groot verskansingsfondse en finansiële instellings het Quant handel vir die jaar. Hulle het die geld en die rekenaar krag om die getalle crunch en ontdek patroonherkenning. Algoritmiese handel kan duur wees, afhangende van die frekwensie van die stelsel. Winsgewende kwantitatiewe modelle kan draai om verliese wanneer kommissie koste toegepas word. As, byvoorbeeld, jy het net 1000 om te belê in 'n handels - en you8217re met behulp van 'n afslag makelaar wat 20 per handel, 2 van die waarde van jou handel koste is weg deur die kommissie fooi wanneer jy die eerste keer jou posisie te betree geëet. Wanneer jy uiteindelik besluit om uit te sluit van jou handel, sal jy waarskynlik betaal 'n ander 20 kommissie fooi, wat beteken dat die heen-en terugreis koste van die handel is 40, of 4 van jou aanvanklike bedrag kontant. Dit beteken dat jy sal nodig hê om ten minste 'n 4 opbrengs op jou handel verdien voordat jy gelyk te breek en kan begin om 'n wins te maak. Ons wou 'n hulpmiddel vir handelaars wat didnt het toegang tot die rekenaar programmeerders in staat wees om hul handel seine gekeur te skep. Ons het 'n eenvoudige handelaar vriendelike platform wat handelaars backtest laat en handel strategieë te skep sonder ontwikkeling en verwyder emosie van uitvoering handel. Key2Options beantwoord die vraag: Wat as ek het beleggingstrategie X tydens tydperk Y. Mense toegepas het nie die vermoë om groot stelle data te bereken. Ons voorsien jou die data en die platform wat nodig is om rasionele, gekeur ambagte te maak. Dit plaas kleinhandel handelaars op gelyke voet te ontleed data soos institusionele handelaars. As 'n lid met Key2Options, gee ons u gratis Trading Commission Met Key2Options, jy kan skep, backtest, optimaliseer en die ontwerp van jou handel planne gebaseer op individuele risiko-beloning verwagtinge en Trade Commission vrye reg van ons opsies platform. Sodra jy wil handel planne is toegesluit in vir live mark skanderings, sal Key2Options platform die reg aandele, opsies te identifiseer met stakings en verval wat ooreenstem met die handel planne en stuur waarskuwings. Hierdie ambagte kan direk gestuur word aan Tradier vir kommissie vrye handel. Met Key2Options het jy die vermoë om die verlede te ontleed en handel die toekoms kommissie gratis. Die krag van Key2Option gekombineer met die spoed van Tradier, 'n wenkombinasie. DailyWatch9262016 deur Michael McNelis 4 Kommentaar (s) in Asië. Japan -1,3 tot 16544. Hong Kong -1,6 tot 23318. Sjina -1,8 tot 2980. Indië -1,4 tot 28280. In Europa. in die middag in Londen -1,2. Parys -1,8. Frankfurt -1,6. Futures by 06:00. Dow -0,6. SampP -0,6. Nasdaq -0,7. Ru 0,7-44,77. Gold -0,1 tot 1340,30. Tien jaar Tesourie Yield -1 bps tot 1,6 Today8217s Ekonomiese Kalender Die SampP termynmark verhandel teen 2148 in die oggend handel. Voorrade is swakker voor 'n week wat kan skud die finansiële markte. Die presidensiële debat en OPUL kan sommige wisselvalligheid aanspoor, terwyl 'n stormloop van verbruikers, vervaardiging en ander data kan openbaar of die VSA ekonomie werklik begin sukkel. Na hou af op 'n rentekoersverhoging verlede Woensdag sal die Fed self ook hou van die radar, met getuienis uit Janet Yellen en 'n nuwe ronde van toesprake van plaaslike presidente. Ons is nog in die handel reeks op die SampP vanaf 2120-2190 vlak. Lang VIX, Amerikaanse dollar Kort Ru, Gold, effekte en SampP Register vir 'n gratis toets te Key2Options deur hier te klik Free Trial DailyWatch9212016 deur Michael McNelis September 21, 2016 4 Kommentaar (s) in Asië. Japan 1.9 tot 16807. Hong Kong 0,6 tot 23669. Sjina 0,1 tot 3025. Indië -0,1 tot 28507. In Europa. in die middag in Londen 0.4. Parys 1.3. Frankfurt 1.1. Futures by 06:20. Dow 0.4. SampP 0.4. Nasdaq 0,5. Ru 2,2-45,00. Gold ,5-1.324,10. Tien jaar Tesourie Yield plat op 1,69 Today8217s Ekonomiese Kalender Die SampP termynmark verhandel teen 2139 in die oggend handel. Japan8217s sentrale bank gehou tariewe bestendig op -0,1 volgende sy jongste vergadering, maar aangekondig dat hy sy beleidsraamwerk verander, nasien van die jongste poging om pryse en gans ekonomiese groei te stimuleer.